修正久期计算公式是什么

2023-03-23 百科知识 42万阅读 投稿:香橙ぽ
最佳答案修正久期的计算公式为D*=D/(1+y/k)其中D为麦考利久期,y为债券到期收益率,k为年付息次数。

修正久期计算公式是什么

修正期是指对给定到期收益率的细微变化,债券价格的相对变化值,即delta_P/P、修正长期债务卷,利率上升导致的价格下降幅度越大,利率下降导致的债券价格上涨幅度越大。可以看出,在相同的因素环境下,修正长期较小的债务卷比修正长期较大的债务卷具有较强的抗利率上升风险能力;但相应地,在利率下降水平相同的情况下,获得利润的能力较弱。

计算公式为:D*=D/(1 y/k)D为麦考利久期,Y为债务到期收益率,K为年付息频率。

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